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Matériel obligatoire et recommandé
Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et
Le Bellac, Mathieu / Viricel,
Éditeur : EDP SCIENCES
ISBN papier: 9782759806904
Parution : 2012
Code produit : 1270409
Catégorisation :
Livres /
Gestion /
Finance /
Marchés financiers et capitaux
Formats disponibles
| Format | Qté. disp. | Prix* | Commander |
|---|---|---|---|
| Livre papier | En rupture de stock** |
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*Les prix sont en dollars canadien. Taxes et frais de livraison en sus.
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Description
Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l'utilisation des modèles pour l'identification des stratégies d'investissement, l'évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d'un livre, au coeur d'une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l'actualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : "L'ingénierie financière souffre d'un excès d'axiomatisation, de théorèmes inutiles. La dynamique des marchés est complexe et changeante, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à inventer des modèles adaptés aux phénomènes, plutôt que de forcer des modèles mathématiques commodes mais invraisemblables, à coller aux données financières. Dans ce contexte, le livre de Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel est particulièrement précieux. Leur propos est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative."