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Matériel obligatoire et recommandé
A Course in Derivatie Securities
Éditeur : SPRINGER NATURE
ISBN papier: 9783540253730
Parution : 2005
Code produit : 1269842
Catégorisation :
Livres /
Gestion /
Finance /
Risque financier
Formats disponibles
| Format | Qté. disp. | Prix* | Commander |
|---|---|---|---|
| Livre papier | En rupture de stock** |
Prix membre : 44,36 $ Prix non-membre : 49,29 $ |
*Les prix sont en dollars canadien. Taxes et frais de livraison en sus.
**Ce produits est en rupture de stock mais sera expédié dès qu'ils sera disponible.
Description
This book aims at a middle ground between the introductory books on derivative securities and those that provide advanced mathematical treatments. It is written for mathematically capable students who have not necessarily had prior exposure to probability theory, stochastic calculus, or computer programming. It provides derivations of pricing and hedging formulas (using the probabilistic change of numeraire technique) for standard options, exchange options, options on forwards and futures, quanto options, exotic options, caps, floors and swaptions, as well as VBA code implementing the formulas. It also contains an introduction to Monte Carlo, binomial models, and finite-difference methods.
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Éditeur : Septembre éditeur
ISBN : 9782894719398
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